Виды
| Код спреда в торговой системе | Фьючерсный контракт, в отношении которого могут подаваться заявки «Спред» | Количество торгующихся спредов |
|
|---|---|---|---|
| Код фьючерса | Наименование фьючерса | ||
| UМГUМГ | U | Поставочный фьючерсный контракт на российскую экспортную нефть сорта Юралс-Приморск | 1 |
| SPRG5ALМГМГ | SPRG5AL | Поставочный фьючерсный контракт на бензин Регуляр АИ-92-К5 с базовой точкой ценообразования «Аллагуват» | 0 |
| SPPBTSUМГМГ | SPPBTSU | Поставочный фьючерсный контракт на газы углеводородные сжиженные марки ПБТ с базовой точкой ценообразования «Сургут» | 0 |
По указанным ниже ссылкам можно ознакомиться со следующей информацией:
| текущая информация о котировках и договорах, заключенных по заявкам «Спред», с 15 минутной задержкой | Ход торгов |
|---|---|
| бюллетень за каждый день по итогам торгов, включает информацию по всем инструментам срочного рынка в том числе информацию о заявках и договорах, заключенных на основании заявок «Спред» | Итоги торгов |
| бюллетень за каждый день по итогам торгов, включает информацию по всем инструментам срочного рынка в том числе информацию о заявках и договорах, заключенных на основании заявок «Спред» | Торгующиеся и архивные |
Описание
Календарный спред – сервис на срочном рынке СПбМТСБ, который позволяет одновременно заключать договоры по фьючерсам на один базисный актив с разными сроками исполнения. Цена по спреду отражает разность между ценами контрактов составляющих спред.
Для покупки спреда требуется подать специальную заявку «Спред» на покупку, в результате исполнения которой происходит продажа фьючерса с более близкой датой исполнения (первой ноги) и покупка фьючерса с более поздней датой исполнения (второй ноги). По первой ноге будет использоваться фьючерс с ближайшей датой исполнения, по второй ноге – фьючерс с датой исполнения следующей после ближайшего.
Для продажи спреда требуется подать специальную заявку «Спред» на продажу, в результате исполнения которой происходит покупка первой ноги и продажа второй ноги.
Пример применения календарного спреда:
С помощью календарного спреда можно, например, перенести открытую позицию с одной серии контракта на другую.
Для этого достаточно подать заявку «Спред» с указанием дифференциала и объема закрываемой позиции. При наличии встречной заявки «Спред» с пересекающимися условиями будет заключено два договора – один, закрывающий позицию по ближайшему фьючерсу, второй – открывающий позицию по следующему фьючерсу.
Цена первого договора равна расчетной цене предыдущего дня ближнего фьючерса, цена второго – расчетная цена предыдущего дня ближнего фьючерса + указанный в заявке «Спред» дифференциал.
Характеристики спреда:
- Котировка - разница между ценой дальнего и ближнего фьючерса. Может быть положительной, отрицательной или нулевой.
- Заявки «Спред» могут быть лимитированными, адресными и рыночными:
- для лимитированных и рыночных заявок:
- поставить в очередь;
- все или отклонить;
- снять остаток.
- для адресных:
- поставить в очередь;
- для лимитированных и рыночных заявок:
- Заявка «Спред» исполняется по стандартному алгоритму двустороннего встречного аукциона путем заключения двух и более сделок одновременно по паре фьючерсов, в отношении которых подана данная заявка.
- Минимальное изменение стоимости спреда совпадает с минимальным изменением стоимости по фьючерсам, входящим в спред.
- Последний день торгов по спреду совпадает с последним днем торгов по ближнему фьючерсу.
- Биржевой сбор при заключении сделок по заявкам спред взимается в соответствии с текущими тарифами по фьючерсам, т.е. отдельно по каждой серии фьючерсов входящих в заявку спред.
- Расчет депозитной маржи по заявкам спред производится в соответствии с методологией SPAN® аналогично расчету по двум заявкам, поданным отдельно по каждому фьючерсу, входящему в спред.