Виды календарных спредов и их описание

Виды

Код спреда в торговой системе Фьючерсный контракт, в отношении которого могут подаваться заявки «Спред» Количество
торгующихся
спредов
Код фьючерса Наименование фьючерса
UМГUМГ U Поставочный фьючерсный контракт на российскую экспортную нефть сорта Юралс-Приморск 1

По указанным ниже ссылкам можно ознакомиться со следующей информацией:

текущая информация о котировках и договорах, заключенных по заявкам «Спред», с 15 минутной задержкой Ход торгов
бюллетень за каждый день по итогам торгов, включает информацию по всем инструментам срочного рынка в том числе информацию о заявках и договорах, заключенных на основании заявок «Спред» Итоги торгов
бюллетень за каждый день по итогам торгов, включает информацию по всем инструментам срочного рынка в том числе информацию о заявках и договорах, заключенных на основании заявок «Спред» Торгующиеся и архивные

Описание

Календарный спред – сервис на срочном рынке СПбМТСБ, который позволяет одновременно заключать договоры по фьючерсам на один базисный актив с разными сроками исполнения. Цена по спреду отражает разность между ценами контрактов составляющих спред.

Для покупки спреда требуется подать специальную заявку «Спред» на покупку, в результате исполнения которой происходит продажа фьючерса с более близкой датой исполнения (первой ноги) и покупка фьючерса с более поздней датой исполнения (второй ноги). По первой ноге будет использоваться фьючерс с ближайшей датой исполнения, по второй ноге – фьючерс с датой исполнения следующей после ближайшего.

Для продажи спреда требуется подать специальную заявку «Спред» на продажу, в результате исполнения которой происходит покупка первой ноги и продажа второй ноги.

Пример применения календарного спреда:

С помощью календарного спреда можно, например, перенести открытую позицию с одной серии контракта на другую.

Для этого достаточно подать заявку «Спред» с указанием дифференциала и объема закрываемой позиции. При наличии встречной заявки «Спред» с пересекающимися условиями будет заключено два договора – один, закрывающий позицию по ближайшему фьючерсу, второй – открывающий позицию по следующему фьючерсу.

Цена первого договора равна расчетной цене предыдущего дня ближнего фьючерса, цена второго – расчетная цена предыдущего дня ближнего фьючерса + указанный в заявке «Спред» дифференциал.

Характеристики спреда:

  1. Котировка - разница между ценой дальнего и ближнего фьючерса. Может быть положительной, отрицательной или нулевой.
  2. Заявки «Спред» могут быть лимитированными, адресными и рыночными:
    • для лимитированных и рыночных заявок:
      • поставить в очередь;
      • все или отклонить;
      • снять остаток.
    • для адресных:
      • поставить в очередь;
  3. Заявка «Спред» исполняется по стандартному алгоритму двустороннего встречного аукциона путем заключения двух и более сделок одновременно по паре фьючерсов, в отношении которых подана данная заявка.
  4. Минимальное изменение стоимости спреда совпадает с минимальным изменением стоимости по фьючерсам, входящим в спред.
  5. Последний день торгов по спреду совпадает с последним днем торгов по ближнему фьючерсу.
  6. Биржевой сбор при заключении сделок по заявкам спред взимается в соответствии с текущими тарифами по фьючерсам, т.е. отдельно по каждой серии фьючерсов входящих в заявку спред.
  7. Расчет депозитной маржи по заявкам спред производится в соответствии с методологией SPAN® аналогично расчету по двум заявкам, поданным отдельно по каждому фьючерсу, входящему в спред.

DB query error.
Please try later.